Собственно, что нам известно об них, кроме того, что их звали Алатар и Палландо и того, что они ушли на Восток?

Номер раз. Для них есть альтернативные наименования: Моринэхтар и Ромэстармо.
Номер два: толком об их судьбе ничего не известно - кроме того, что они ушли "на юг и восток" и стали, возможно, основателями каких-то культов и религий. О том, что они погибли, не говорится: известно, что они не вернулись в Валинор, и это все.

Не надо забывать, что континент Средиземье не исчерпывается землями, где было действие Сильма и ВК. И синие маги могли что-то сделать на этих "внешних" землях.

Даа... Один из них с гномой

Да, толкиеновские. По-моему, в XI томе поминаются, хотя точно не скажу.

В 11-м томе таких имен точно нет. Пошел искать дальше.

12-й том:
Romestamo.
One of the Blue Wizards. 385; Rome(n)star 391

Morinehtar.
One of the Blue Wizards. 384

384
The ‘other two’ came much earlier, at the same time probably as Glorfindel... But the other two Istari were sent for a different purpose. Morinehtar and
385
Romestamo. 28 Darkness-slayer and East-helper. Their task was to circumvent Sauron: to bring help to the few tribes of Men that had rebelled from Melkor-worship, to stir up rebellion... and after his first fall to search out his hiding (in which they failed) and to cause [?dissension and disarray] among the dark East... They must have had very great influence on the history of the Second Age and Third Age in weakening and disarraying the forces of East... who would both in the Second Age and Third Age otherwise have... outnumbered the West.

В общем, эти двое господ явились раньше, вероятно, во ВТорую Эпоху с Глорфинделом. Перевод имен: УБийца Тьмы и Помогающий Востоку (ну, тут надо литературно перевести). Вообще, имена - фи!...
Задачи поставлены следующие, антиСауроновские (ж.з.с.!):
1. Помочь немногим племенам хомо сапиенс, восставшим против поклонению мистеру М. (ж.з.с.!)
2. Раздуть костер мятежа поярче...
3. После падения Саурона (ж.з.с.!) поискать - а где он спрятался. Данная задача была провалена.
4. Баламутить ситуацию на Востоке.

Оказали большое влияние на обе эпохи, ослабляя Восток, иначе тот будто бы легко поборол Запад. (Ну, знакомая песня...)

At the words in the citation from this text in Unfinished Tales (p. 394) ‘Of the other two nothing is said in published work save the reference to the Five Wizards in the altercation between Gandalf and  Saruman’ my father wrote: ‘A note made on their names and functions seems now lost, but except for the names their general history and effect on the history of the Third Age is clear. ’ Conceivably he was thinking of the sketched-out narrative of the choosing of the Istari at a council of the Valar (Unfinished Tales p. 393), in which the Two Wizards (or ‘the Blue Wizards', Ithryn Luin) were named Alatar and Pallando.

Цитата из НС. ПОдчкеркивается, что и здесь проводилась мысль об их влиянии в ТЭ. Мысль об избрании истари на совете валар, нде Синие (или Голубые?) мудрецы были наименованы такой то и такой то.

391
note 28 [Elsewhere on this page this name is written Rome(n)star.}
В другом месте на этой странице его имя пишется как Роме(н)стар.